Nos services
Des séminaires structurés sur le trading algorithmique — conçus pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes réels, pas seulement les concepts généraux.
Séminaires proposés
Chaque programme est construit autour d'un problème concret — pas d'un syllabus générique. Les participants travaillent sur des données réelles et des cas tirés des marchés européens.
Construction et test de stratégies algorithmiques
Un parcours de huit sessions qui couvre la conception d'une stratégie depuis zéro — définition des règles d'entrée et de sortie, gestion du risque, backtesting sur Python avec des données historiques de qualité institutionnelle. Chaque participant repart avec un prototype fonctionnel qu'il a lui-même construit et validé.
Microstructure des marchés et exécution
Trois sessions consacrées au carnet d'ordres, au slippage et à l'impact de marché. Ce module s'adresse à ceux qui ont déjà une stratégie et veulent comprendre pourquoi ses résultats réels diffèrent du backtest.
Gestion du risque en trading systématique
Quatre sessions sur le dimensionnement des positions, la corrélation entre stratégies et les scénarios de stress. Les exemples s'appuient sur des périodes de volatilité documentées — pas sur des cas hypothétiques.
Optimisation sans sur-ajustement
Deux sessions pratiques sur la différence entre optimisation réelle et curve fitting. Les participants apprennent à utiliser la validation croisée temporelle et les tests hors échantillon pour évaluer la robustesse d'un paramétrage.
Analyse de données de marché avec Python
Un atelier d'une journée centré sur pandas, numpy et matplotlib appliqués aux séries temporelles financières. Prérequis : notions de base en Python. Aucune bibliothèque de trading spécialisée n'est requise.
Ce que chaque format implique concrètement
Les formats varient selon la durée et la profondeur. Voici les paramètres fixes qui s'appliquent à tous les programmes, indépendamment du niveau.
Le programme phare s'étend sur huit sessions hebdomadaires de deux heures. Les ateliers courts durent deux à quatre sessions.
Les groupes restent volontairement petits pour permettre des échanges directs avec le formateur et des retours personnalisés sur les travaux.
Quatre formats distincts couvrent des besoins différents — de l'initiation à la microstructure jusqu'à la construction complète d'une stratégie.
Chaque session est enregistrée. Les participants disposent de trois mois pour revoir les contenus à leur rythme après la fin du programme.
Comment les séminaires sont construits
Chaque séminaire part d'une question précise — pas d'un plan de cours. La structure évolue selon ce que les participants comprennent réellement, pas selon un calendrier fixé à l'avance.
Les sessions alternent entre exposé court, exercice pratique et discussion collective. Les participants apportent leurs propres données ou utilisent les jeux de données fournis par Zenvorith — des séries historiques couvrant plusieurs marchés européens.
Les travaux entre sessions sont facultatifs mais utiles. Ceux qui les réalisent progressent plus vite — pas parce qu'ils travaillent plus, mais parce qu'ils arrivent avec des questions concrètes.
Choisir le bon programme
Si vous n'êtes pas sûr du format qui correspond à votre niveau actuel, la page de contact permet de poser une question directe. Une réponse personnalisée est envoyée sous 48 heures ouvrées.